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[질문,펌]White noise, residual 2010.03.25
권용관 6193 0
http://www.mysas.co.kr/sas_club/d_freeboard.asp?b_no=1240&gotopage=7&con=subject&keyword=&cmd=content&bd_no=04&gubun=%EC%A7%88%EB%AC%B8

안녕하세요 먼저 저번 대답에 많은 도움됐습니다 감사합니다

제가 transfer function model 을 만들고 있는데요...

궁굼한게 있어서요.... 밑에있는  Autocorrelation Check for White Noise 과   Crosscorrelation Check Between Series

가 무슨 뜻인가요? 그리고 white noise 와 residual 이 무엇이 다른가요??

부탁드립니다.

                             Autocorrelation Check for White Noise                              
                                                                                                  
    To        Chi-             Pr >                                                               
   Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Autocorrelations--------------------   
                                                                                                  
     6       17.23      6    0.0085     0.153     0.134     0.274     0.235     0.330     0.029   
    12       25.23     12    0.0138     0.151     0.176     0.089     0.132     0.022     0.191   
    18       32.06     18    0.0216    -0.172    -0.090     0.130    -0.079     0.107    -0.121   
    24       36.83     24    0.0455    -0.073     0.113    -0.107     0.046    -0.106    -0.089   
    30       48.66     30    0.0170    -0.004    -0.180    -0.038    -0.072    -0.093    -0.228   
    36       71.36     36    0.0004    -0.094     0.051    -0.221    -0.173    -0.209    -0.132   
    42       87.27     42    <.0001    -0.018    -0.237    -0.057    -0.008    -0.090    -0.112   
    48       92.19     48    0.0001    -0.016    -0.005    -0.084    -0.072     0.029     0.033  
 

 

  Crosscorrelation Check Between Series

    To        Chi-             Pr >
   Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Crosscorrelations-------------------

     5        0.59      6    0.9966    -0.042    -0.019     0.012    -0.023     0.008     0.089
    11        9.51     12    0.6590     0.098     0.115     0.137     0.163     0.224     0.216
    17       24.68     18    0.1341     0.227     0.240     0.201     0.185     0.211     0.229
    23       37.82     24    0.0361     0.219     0.191     0.175     0.202     0.233     0.181
    29       47.75     30    0.0210     0.167     0.203     0.184     0.175     0.158     0.159
    35       50.85     36    0.0514     0.136     0.106     0.111     0.108     0.059    -0.022
    41       54.30     42    0.0967    -0.039    -0.062    -0.082    -0.105    -0.154    -0.130
    47       67.77     48    0.0315    -0.158    -0.177    -0.201    -0.227    -0.233    -0.217
 

 출처:통계분석연구회 pmb1013님의 글입니다.
http://cafe.daum.net/statsas/B3m/12342


 시계열분석에 있어서 잔차항은 기대치가 0이고 동분산이며 상호 독립 등 조건을 만족하면 백색잡음이라고 합니다.
즉 잔차항이 백색잡음이 되기 위해서는 잔차항이 자기상관관계가 존재해서는 안되겠죠.
잔차항의 자기상관관계를 검정하는것이 포트만토테스트 즉 Autocorrelation Check for White Noise 에요.
여기서 귀무가설은 "잔차항이 백색잡음이다" 이에요. 즉 님이 분석한 결과 time lag 6 , 12, 18 등등에서 모두 귀무가설을 기각 즉 잔차항에 자기상관이 존재하네요. 그말인 즉 적합한 모형이 부적절하다는 뜻이에요.

 아래에 첨부한 결과는 교차상관관계에 대한 결과인데 교차상관관계의 귀무가설은 교차상관관계가 존재하지 않는다에요.
결과에서 보면 lag 17까지는 귀무가설을 기각하지 않았으나 lag 23부터는 교차상관관계자 존재하네요.
월별데이타이면 dif12를 한번 해보세요.

 출처:통계분석연구회 qinglong87 님의 글입니다

 

 

 

 
 
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 [펌]SAS Procedure 개요(국문)
 [질문,펌]문자값연산인데..쉬운거예요. 알려주세요